דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, המדד והריבית
כדי לשפר את יכולתו של בנק ישראל להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית והמדיניות בתחום מטבע החוץ, ובמסגרת המעקב אחר ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ וההון בישראל, בנק ישראל נזקק למידע מפורט על עסקאות שמבצעים הגופים הרלוונטיים בנגזרות הללו.
על כן פרסם בנק ישראל שני צווים שבהם קבע חובת דיווח משני סוגים: דיווח יומי על פרטי כל עסקת המרה בין מטבע ישראלי למט"ח וכל עסקה בה מעורב מטבע ישראלי בנגזרות מט"ח, מדד וריבית לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד קשירת העסקה; ודיווח חודשי על מלאי העסקאות הפתוחות, לא יאוחר מיום מסחר אחד מסוף החודש שלגביו ניתן הדיווח.
חובת הדיווח חלה הן על תושב ישראל והן על תושב חוץ שביצע עסקה בנגזרות מט"ח ומתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל.
(2) הוא מנהל תיקים, חבר בורסה או בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקאות בנגזרות מט"ח, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות.
(3) הוא תושב חוץ או מתווך פיננסי, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקאות בנגזרות מט"ח, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות.
לתשומת לבכם:
- חובת הדיווח האמורה לעיל הוטלה מכוח סמכות הנגיד לפי סעיף 39 (א) וסעיף 39 (ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע- 2010. אי-דיווח כאמור או דיווח שאינו נכון או אינו מלא הוא הפרה של חובה זו, שניתן להטיל בגינה קנס כספי.
- צו זה ייכנס לתוקף ב - ג' בטבת תשע"ז, ה -1 בינואר 2017.
- צווים אלה מבטלים את צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקאות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר), התשע"א- 2011.
הדיווח ייעשה דרך כספת מאובטחת ("Cyber-Ark"ׂ) באמצעות קובץ XML. כדי ליצור אותו יש להיעזר באחת משתי הדרכים הללו:
אקסל (יומי, חודשי)
XSD (יומי, חודשי)
- להורדת קובץ דיווח יומי XSD
- להורדת קובץ דיווח חודשי XSD
- להורדת קובץ דיווח יומי XML לדוגמא
- להורדת קובץ דיווח חודשי XML לדוגמא
- לקבלת קבצי האקסל יש לפנות לאנשי הקשר
לשאלות ותשובות בנושא צו הדיווח
הבהרה בנוגע לעסקות ריבית נסלקות
שאלות ניתן להפנות ל: Derivatives@boi.org.il
אמיר חטיב: amir.khatib@boi.org.il או לאסף אברהם: asaf.avraham@boi.org.il