החלק הראשון של 'מבט סטטיסטי 2020' מציג בצורה ויזואלית את הנתונים והמצרפים המרכזיים על הפעילות הפיננסית בישראל, בצירוף מידע והסברים על הנתונים, ההגדרות והעיבודים השונים; החלק השני מציג עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית שנערכו בבנק ישראל.

החלק הראשון בדו"ח עוסק בארבעה נושאים מרכזיים בסטטיסטיקה הפיננסית של ישראל:

א.      תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור

 

  •  יתרת תיק הנכסים הפיננסים שבידי הציבור עלתה בשנת 2020 בשיעור ניכר של כ-8% ועמדה בסוף השנה על כ-4.4 טריליוני ש"ח (איור א'- 1 בפרסום)
  •  יתרת הפיקדונות והמזומן עלתה משמעותית, במקביל לעלייה ביתרת הנכסים הפיננסים בחו"ל - בעיקר על רקע עליות המחירים בשווקים בחו"ל במחצית השנייה של 2020. (איור א'-3)

 

ב.      החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי

 

  •  בשנת 2020 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי בשיעור מתון של כ-2.5% בלבד, בהשוואה לגידול של כ-4% אשתקד ושל כ-7% ב-2018.
  •  על רקע משבר הקורונה נרשמה ירידה בקצב הגידול בחוב של המגזר העסקי למלווים החוץ-בנקאיים ומנגד עלייה בשיעור הגידול בחובם לבנקים.
  •  שיעור הגידול בחוב לדיור ממשיך לצמוח בהמשך לשנים הקודמות, בעוד שבחוב לא-לדיור חל קיטון בשיעור השינוי השנתי.
  •  שיעור השינוי בחוב לא-לדיור ירד על רקע הירידה בצריכה הפרטית, בדומה למדינות באירופה. 

 

 

 

 

 

ג.    פעילות המשק מול חו"ל

 

  • ​עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו״ל עלה בכ-34 מיליארדי דולרים (21%) ועמד בסוף דצמבר על כ- 196 מיליארדים. (איור ג'-15)
  • בשנת 2020 חלה עלייה ניכרת ביתרת הנכסים של המשק בחו"ל, בהיקפים העולים על מגמת העלייה הרב שנתית. העלייה נבעה בעיקר מגידול חד בנכסי רזרבת המט"ח של המשק על רקע הצעדים המוניטריים שיושמו בגין משבר הקורונה, התערבות בנק ישראל בשוק מטבע חוץ והעברות הממשלה. לעלייה ביתרת הנכסים תרמה גם ההשקעה הניכרת של תושבי ישראל בנכסים פיננסיים זרים. (איורים ג'-1)
  •  בשנת 2020 חלה עלייה ביתרת ההתחייבויות של המשק לחו״ל, בעיקר בגין עלייה בהשקעות של תושבי חוץ באיגרות חוב של ממשלת ישראל ובהשקעות ישירות. (איור ג'-9)​

 

 

ד.      פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ

 

  •  בשנת 2020 תושבי חוץ הגדילו את מכירות המט"ח נטו ובנק ישראל הגדיל את התערבותו בשוק מטבע החוץ.
  •  הגופים המוסדיים רכשו מט"ח נטו בהיקפים משמעותיים עם פרוץ המשבר, והחל מחודש אפריל הגופים המוסדיים עברו למכירות מט"ח שהתפרסו על המשך השנה.  בסיכום שנתי הם המוסדיים רכשו מט"ח נטו בסך של כ-2 מיליארד דולר. (איור ד'-8)​
  •  השקל התחזק בשנת 2020 מול הדולר ומול סל המטבעות הנומינלי אפקטיבי לרמת שיא של שני העשורים האחרונים. בתחילת משבר הקורונה נרשם פיחות חד בשער החליפין של השקל מול הדולר (כ-11%) ועלייה משמעותית בתנודתיות בשוק, אך בהמשך השנה שב השקל והתחזק בשיעור כולל של כ-7%. (איורים ד'-1)

 

 

 

 

 

 

החלק השני של 'מבט סטטיסטי 2020' כולל שלוש עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית:

א.      המאגר הסטטיסטי על נתוני אשראי למשקי בית

כחלק משורת צעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל, הרחבת הנגישות לאשראי וצמצום האפליה במתן האשראי, בנק ישראל הקים את המערכת לשיתוף נתוני אשראי, שכוללת מידע פרטני על הלוואות למשקי הבית מכלל המלווים. מערכת זו הוקמה מתוקף חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016,

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל, מנהלת מאגר סטטיסטי שאיננו מזוהה על בסיס המידע שנגזר מהמערכת, המשמש את הבנק לשם ביצוע תפקידיו.

עבודה זו מתארת את תכולת מאגר האשראי הסטטיסטי, מציגה את תהליך ההתממה של המידע ואת מגוון השימושים בו.

 

ב.      שימוש בשיטות סטטיסטיות לתחקור מאגר עסקות שוק מט"ח

עבודה עם מאגר נתוני עתק (Big Data) מצריכה  שימוש בכלים סטטיסטים מתקדמים לצורך בקרת איכות הנתונים והפקת תובנות מהמידע שמתקבל. החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מנהלת מאגר נתוני עתק על מכשירים פיננסים נגזרים בשוק המט"ח והריבית ("מפ"ן"), שמכיל מידע אודות עסקות בנגזרים אלה שמבוצעות בשוק ה-OTC. מאגר הנתונים משמש בעיקר לצורך הכרת השוק והפקת תוצרים תומכי החלטה לקובעי המדיניות בבנק ישראל. בעבודה זו נסקרים חלק מהכלים ומהשיטות שמשמשים את החטיבה להפקת תובנות מהמידע שקיים במאגר.

ג.       חיזוי שינויים במדד מחירי הפירות והירקות בעזרת נתוני מאגר המחירים הקמעונאים

מדד המחירים לצרכן מתפרסם אחת לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובפיגור של 15 יום מתום החודש הנמדד. בתום כל חודש מופקת בבנק ישראל, סמוך לתום החודש, תחזית למדד המחירים לצרכן שמטרתה לאפשר ניתוח מהיר יותר של המידע. בשנים האחרונות החל בנק ישראל באיסוף נתונים של מחירי המוצרים שנמכרים בסניפים של קמעונאי המזון הגדולים בארץ לצורך אמידת תרומתם לשינוי במדד המחירים. בעבודה זו מוצגת תחזית לסעיף הפירות והירקות במדד המחירים לצרכן, שמבוססת על המחירים שנקלטים ב"מאגר הנתונים הקמעונים". פרויקט זה, שעושה שימוש בנתוני עתק (ביג דאטה) לשיפור תחזיות הבנק, הוא הראשון מסוגו בבנק ומהווה פיילוט לשימוש נרחב יותר בנתוני עתק לצרכי מדיניות.

 

 

 

ניתן לגשת לפרסום המלא באמצעות אתר האינטרנט של בנק ישראל, שם צורפו – לנוחות המשתמשים – הנתונים העיקריים בכל נושא, בקבצים נפרדים, וכן שולבו הפניות לנתונים באתר הבנק, המתעדכנים באופן שוטף. ​