הפיקוח על הבנקים מפרסם הוראה חדשה בנושא ניהול סיכוני מודלים

לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום הוראה חדשה בנושא ניהול סיכוני מודלים, במטרה לחזק את אופן ניהול סיכונים אלו במערכת הבנקאית. ההוראה מבוססת על האסדרה של הרגולטורים האמריקאים (ה-OCC וה-FED) הנחשבת למובילה בתחום.

דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים: "השימוש במודלים לניהול הפעילות הבנקאית הולך וגובר בשנים האחרונות, במיוחד עם כניסתן של טכנולוגיות ושיטות סטטיסטיות מתקדמות. ההוראה המפורסמת היום בנושא קובעת סטנדרט נדרש לניהול אפקטיבי של סיכוני המודלים השונים על ידי המערכת הבנקאית, זאת על מנת לוודא שהשימוש במודלים מבוצע בדרך שתייצר ערך ותהיה ערה לסיכונים הפוטנציאליים".

פעילות התאגידים הבנקאיים וניהול הסיכונים השונים אליהם הם חשופים בפעילותם מתבצעים באופן שוטף גם באמצעות מודלים. השימוש במודלים הוא הכרחי ומועיל, אולם הדבר כרוך בסיכונים, בעיקר בגין טעויות במודלים או שימוש לא נכון בהם.

ההוראה מציבה לתאגידים הבנקאיים דרישות לניהול אפקטיבי של סיכוני המודלים, באמצעות ביסוס תהליכי ממשל תאגידי מקיפים המהווים מעטפת לניהול הסיכונים, וכן מציגה תפישה מקיפה לתהליכי התיקוף והבקרה של המודלים המהווים נדבך מרכזי בניהול הסיכונים.

בהוראה יש לראשונה גם התייחסות למודלים מבוססי בינה מלאכותית (AI). הפיקוח על הבנקים דורש מהתאגידים הבנקאיים להחיל את הדרישות לניהול סיכוני מודלים גם על מודלי בינה מלאכותית, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של מודלים אלו.

הדרישות בהוראה יכנסו לתוקף תוך שנה מיום פרסומה, לאור ההיערכות הנדרשת להתאמת התהליכים. כמו כן, נקבעו הסדרי מעבר להחלת הדרישות על מודלים קיימים, דהיינו מודלים שהיו בשימוש בטרם פרסום ההוראה.

רקע על שימוש במודלים וניהולם בבנקאות:

• המונח "מודל" מתייחס לשיטה כמותית המיישמת תיאוריות סטטיסטיות, כלכליות, מימוניות או מתמטיות, טכניקות והנחות לצורך עיבוד של נתוני קלט לכדי פלט.
• סיכון מודל הוא הפוטנציאל להשלכות שליליות כתוצאה מהחלטות המבוססות על תוצרים ודיווחים שגויים או שנעשה בהם שימוש לא נכון. התממשות של סיכון מודל עלולה לגרום להפסד כספי, קבלת החלטות עסקיות ואסטרטגיות שגויות או לנזק מוניטין.
• יש לנהל סיכוני מודלים בדומה לניהול סיכונים מסוגים אחרים. יש לזהות את מקורות הסיכון, להעריך את עוצמתם ואת היקפם ולקבוע את דרכי ההתמודדות עם הסיכון .דרכי ניהול סיכון המודל ועוצמתם יותאמו למהותיות המודל. התפישה המקובלת היא שניהול סיכוני מודלים כולל שלושה רבדים: ממשל תאגידי, מדיניות ובקרות; פיתוח, יישום ושימוש במודל; ותיקוף המודלים.

 

קישור להוראה-