התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר, לעומת התחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש יולי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.3% ומול האירו השקל התחזק בשיעור של 2.2%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1.4%. בעולם, הדולר התחזק ביולי מול רוב המטבעות בכלל זה בכ- 2.1% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1.9% מול האירו, בכ- 0.85% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 1.5% מול הין היפני.
תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 0.5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש יולי על 3.9%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף יולי על 5.9%, בהשוואה ל- 6.1% ביוני.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש יולי ברמה ממוצעת של 6.8% ו- 5.5% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל כתוצאה מעליה בנפח המסחר של עסקאות החלף. ירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ- 147 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 128 מיליארדים בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע נשאר ללא שינוי ועמד על כ- 6.4 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ- 34 מיליארד דולר בדומה לחודש יוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביולי בכ- 16% בהשוואה לחודש יוני. במהלך חודש יולי רכש בנק ישראל 300 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי בכ- 9 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יולי ירד בכ- 6% בהשוואה ליוני ועמד על כ- 400 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יולי בכ- 103 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 84 מיליארד דולר ביוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 7% מחודש שעבר ועמד על כ- 4.5 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד מחודש שעבר ועמד בסוף יולי על כ- 25%, בהשוואה לכ-30% ביוני.
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
נפח עסקאות המרה (1) |
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2) |
נפח עסקאות באופציות[3] (4) |
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4) | |||
יולי 2014 (נתון ארעי) |
סה"כ |
34,082 |
103,178 |
501 |
9,099 |
146,860 |
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר) |
1,482 |
4,486 |
22 |
6,385 | ||
תושבי חוץ |
11,557 |
20,870 |
0 |
4,271 |
36,698 | |
מזה: מוסדות פיננסיים זרים |
10,856 |
20,450 |
0 |
4,236 |
35,542 | |
תושבי ישראל |
22,525 |
82,308 |
501 |
4,828 |
110,162 | |
מזה: סקטור ריאלי |
6,812 |
7,403 |
406 |
2,277 |
16,898 | |
סקטור פיננסי |
3,488 |
48,163 |
22 |
1,415 |
53,088 | |
מוסדיים (כולל חברות ביטוח) |
4,551 |
5,386 |
0 |
81 |
10,018 | |
יחידים + קרנות נאמנות |
817 |
11,034 |
57 |
204 |
12,112 | |
בנק ישראל |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 | |
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
אחרים[4] |
3,496 |
19 |
0 |
156 |
3,671 | |
בנקים מקומיים[5] |
3,061 |
10,303 |
16 |
695 |
14,075 | |
יוני 2014 |
סה"כ |
84,146 |
309 |
8,461 |
128,109 | |
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר) |
4,207 |
15 |
423 |
6,405 | ||
תושבי חוץ |
12,890 |
21,253 |
0 |
3,757 |
37,900 | |
מזה: מוסדות פיננסיים זרים |
12,252 |
21,231 |
0 |
3,694 |
37,177 | |
תושבי ישראל |
22,303 |
62,893 |
309 |
4,704 |
90,209 | |
מזה: סקטור ריאלי |
6,249 |
7,117 |
0 |
1,894 |
15,260 | |
סקטור פיננסי |
3,626 |
35,893 |
121 |
1,549 |
41,189 | |
מוסדיים (כולל חברות ביטוח) |
3,466 |
8,917 |
38 |
12 |
12,433 | |
יחידים + קרנות נאמנות |
750 |
3,207 |
0 |
208 |
4,165 | |
בנק ישראל |
1,380 |
0 |
0 |
0 |
1,380 | |
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז |
580 |
0 |
0 |
0 |
580 | |
אחרים |
3,600 |
41 |
0 |
250 |
3,891 | |
בנקים מקומיים |
3,232 |
7,718 |
150 |
791 |
11,891 |
[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
מקזזות זו את זו.