ניכוי עונתיות בסדרות כלכליות בתדירות שבועית

בעשורים האחרונים חל גידול משמעותי במספר האינדיקטורים הכלכליים שזמינים בתדירות גבוהה. אינדיקטורים
אלה עשויים להפחית מחוסר הוודאות ובכך לסייע בתהליך קבלת ההחלטות עבור קובעי המדיניות, במיוחד
בתקופות של שינויים מהירים הדורשים קבלת החלטות במצב של אי-ודאות מוגברת. כדי להסיק על מהות השינוי
בנתונים אלה נדרש תחילה לבצע ניכוי עונתיות. אולם ניכוי עונתיות בנתונים בתדירות גבוהה משלב אתגרים רבים
בשל המאפיינים הייחודיים שלא מאפשרים את יישומן של שיטות סטנדרטיות שמקובלות בלשכות הסטטיסטיות
ברחבי העולם, כגון X-13 ARIMA . נייר זה מציג את העבודה המתמשכת בבנק ישראל בפיתוחם של מתודולוגיה
ושל כלים סטטיסטיים לניכוי עונתיות בנתונים בתדירות שבועית. השימוש בכלים של קוד פתוח שפותחו בבנק
מודגם על בסיס האינדיקטורים לפעילות כלכלית ריאלית ולשוק העבודה בישראל.

להורדת הPDF