התפתחות שער החליפין –  התחזקות של השקל מול הדולר, במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.
במהלך חודש נובמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.8%, ומול האירו בשיעור דומה; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1.9%.
בשערו של הדולר נרשמה מגמה מעורבת מול המטבעות בעולם - הדולר נחלש בכ- 0.3% מול הפרנק השוויצרי, התחזק בכ- 3.6% מול היין היפני,  מול האירו הדולר נותר ללא שינוי.
 
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל  במקביל לעלייה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  עלתה בחודש נובמבר ועמדה על  8.1%, בהשוואה ל-6.3% בחודש אוקטובר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש נובמבר לרמה של כ- 9.9%, בהשוואה לכ- 9.2% בחודש אוקטובר. זאת בניגוד לירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש נובמבר ברמה ממוצעת של 8.4%  ו- 7% בהתאמה, בהשוואה ל 9.5% ו- 7.7% בהתאמה בחודש אוקטובר.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-92 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-97 מיליארד בחודש אוקטובר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 10% בחודש נובמבר  ועמד על כ- 4.2 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ-38 מיליארד דולר בהשוואה לכ-35 מיליארד דולר באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בנובמבר בכ-1.4% בהשוואה לחודש אוקטובר ועמד על כ- 1.7 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר בכ- 10.1 מיליארד דולר לעומת כ-9.8 מיליארד באוקטובר, הממוצע היומי בחודש נובמבר עמד על כ- 460 מיליון דולר, ירידה בכ- 1.6% בהשוואה לחודש אוקטובר
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש נובמבר בכ- 44 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-51 מיליארד דולר באוקטובר. בהמשך למגמה בשנה האחרונה, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף המשיך לרדת ועמד על כ-2 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2.4 באוקטובר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש נובמבר ועמד  על כ- 45%,  בהשוואה לכ-49% באוקטובר, הירידה נבעה בעיקר מהקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקות החלף.
 
 091212-m1.PNG

091212-m2.PNG

091212-m3.PNG

091212-m4.PNG

 091212-m5.PNG

 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקות המרה   (1)
עסקות החלף        (סוופ)1      (2)
נפח עסקות  באופציות2   
(3)
נפח המסחר הכולל   
  (3)+(2)+(1)
נובמבר -12
 
(נתון ארעי)
סה"כ
37,663
43,739
10,111
91,513
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
1,712
1,988
460
4,160
תושבי חוץ
14,936
20,460
5,988
41,384
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
14,272
20,338
5,872
40,482
תושבי ישראל
22,727
23,279
4,123
50,129
מזה : סקטור ראלי
5,943
1,915
1,476
9,334
        סקטור פיננסי
4,668
8,874
536
14,078
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,259
3,278
133
5,670
        יחידים+קרנות נאמנות
624
163
477
1,264
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
2,813
72
134
3,019
        בנקים מקומיים4
6,420
8,977
1,367
16,764
 
 
 
 
 
 
אוקטובר -12
סה"כ
35,469
51,284
9,806
96,559
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
1,689
2,442
467
4,598
תושבי חוץ
13,656
28,274
5,263
47,193
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
12,645
27,573
4,974
45,192
תושבי ישראל
21,813
23,010
4,543
49,366
מזה : סקטור ראלי
6,602
2,655
1,862
11,119
        סקטור פיננסי
4,417
11,971
591
16,979
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,575
3,957
70
6,602
        יחידים+קרנות נאמנות
557
536
407
1,500
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
2,891
89
163
3,143
        בנקים מקומיים4
4,771
3,802
1,450
10,023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
 
 
 
 
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.