גרפים ונתוניםהתפתחות שער החליפין – התחזקות הדולר מול השקל, במקביל התחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש אוקטובר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.4%, ומול האירו השקל נחלש בשיעור של 2.3%. בכך נמשכה גם החודש מגמת הפיחות של השקל מול הדולר, אשר פוחת במצטבר, מסוף חודש יולי, בשיעור של כ- 11.3%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ-2.3%.
בעולם, הדולר התחזק באוקטובר מול רוב המטבעות בכלל זה בכ-0.1% מול האירו, בכ-0.1% מול הפרנק השוויצרי, בכ-1.3% מול הפאונד הבריטי ובכ-1.5% מול הין היפני.
תנודתיות שע"ח – עלייה ניכרת בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בשיעור משמעותי של- 5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אוקטובר על 9.3%. עם זאת, רמה זו אינה חריגה בהשוואה לתקופות קודמות של עלייה בתנודתיות.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה ועמדה בסוף אוקטובר על 7.9%, בהשוואה ל- 7% בספטמבר.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש אוקטובר ברמה ממוצעת של 8.3% ו-7.7% בהתאמה (ראה תרשים 4).
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל ועלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-135 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-152 מיליארדים בחודש ספטמבר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-15% ועמד על כ-7 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-43 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוקטובר בכ-10% בהשוואה לחודש ספטמבר. במהלך חודש אוקטובר רכש בנק ישראל 280 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-11 מיליארד דולר, הממוצע היומי החודש ירד בכ-18% בהשוואה לספטמבר ועמד על כ-560 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוקטובר בכ- 80 מיליארד דולר בהשוואה לכ-92 מיליארד דולר בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-17% מחודש שעבר ועמד על כ- 4 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מחודש שעבר ועמד בסוף אוקטובר על כ-30%, בהשוואה לכ-27% בספטמבר (ראה תרשים 5).
לוחות ותרשימים
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
נפח עסקאות המרה (1) |
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2) |
נפח עסקאות באופציות[3] (4) |
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4) | |||
אוקטובר 2014 (נתון ארעי) |
סה"כ |
43,142 |
80,065 |
702 |
11,204 |
135,113 |
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר) |
2,157 |
4,003 |
35 |
6,756 | ||
תושבי חוץ |
17,743 |
18,962 |
292 |
3,936 |
40,933 | |
מזה: מוסדות פיננסיים זרים |
17,165 |
17,976 |
292 |
3,890 |
39,323 | |
תושבי ישראל |
25,399 |
61,103 |
410 |
7,268 |
94,180 | |
מזה: סקטור ריאלי |
6,754 |
7,392 |
10 |
3,076 |
17,232 | |
סקטור פיננסי |
4,850 |
39,490 |
200 |
2,489 |
47,029 | |
מוסדיים (כולל חברות ביטוח) |
4,161 |
5,008 |
0 |
75 |
9,244 | |
יחידים + קרנות נאמנות |
1,089 |
3,625 |
0 |
450 |
5,164 | |
בנק ישראל |
280 |
0 |
0 |
0 |
280 | |
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז |
280 |
0 |
0 |
0 |
280 | |
אחרים[4] |
3,116 |
12 |
0 |
140 |
3,268 | |
בנקים מקומיים[5] |
5,149 |
5,576 |
200 |
1,038 |
11,963 | |
ספטמבר 2014 |
סה"כ |
92,226 |
962 |
13,002 |
151,760 | |
סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר) |
4,854 |
51 |
684 |
7,987 | ||
תושבי חוץ |
17,749 |
18,956 |
0 |
4,381 |
41,086 | |
מזה: מוסדות פיננסיים זרים |
17,144 |
18,505 |
0 |
4,317 |
39,966 | |
תושבי ישראל |
27,821 |
73,270 |
962 |
8,621 |
110,674 | |
מזה: סקטור ריאלי |
8,449 |
5,193 |
467 |
4,419 |
18,528 | |
סקטור פיננסי |
5,746 |
41,021 |
180 |
2,526 |
49,473 | |
מוסדיים (כולל חברות ביטוח) |
4,149 |
9,505 |
85 |
0 |
13,739 | |
יחידים + קרנות נאמנות |
1,549 |
9,335 |
0 |
504 |
11,388 | |
בנק ישראל |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
אחרים |
3,843 |
21 |
0 |
211 |
4,075 | |
בנקים מקומיים |
4,085 |
8,195 |
230 |
961 |
13,471 |
[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
מקזזות זו את זו.