لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا

خلال الربع الأول، تم تسجيل اتجاه متقلب للشيكل. حيث ارتفعت قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 1.5%، وانخفضت مقابل اليورو بنحو 0.8%. كما انخفض الشيكل بنسبة 0.6% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل، كما هو مرجح بمؤشر سعر الصرف الاسمي الفعلي.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في العالم (الشكل 2)، بنسبة 2.3% تقريباً مقابل اليورو وبنحو 6.9% مقابل الين الياباني وبنحو 0.8% أمام الجنيه الاسترليني

تقلب سعر الصرف - زيادة في الانحراف المعياري الفعلي وانخفاض في الانحراف المعياري الضمني

ارتفع الانحراف المعياري للتغير في سعر صرف الشيكل/ الدولار - والذي يمثل التقلب الفعلي في سعر الصرف، إلى مستوى متوسط ​​قدره 10.3% خلال الربع.

انخفض الانحراف المعياري الكامن في خيارات سعر صرف الشيكل / الدولار المتداولة "خارج البورصة"، والذي يمثل التقلبات المتوقعة في سعر الصرف، بنسبة 0.4 نقطة مئوية وبلغ في نهاية الربع مستوى متوسط ​​قدره 10.1%.

لغرض المقارنة، بلغ متوسط ​​مستوى الانحراف المعياري الكامن في خيارات النقد الأجنبي في الأسواق الناشئة 9.7% في نهاية الربع، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وبلغ معدل هذا الانحراف في الأسواق المتقدمة خلال الربع 7.1%، وهو انخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية تقريبًا مقارنة بالربع السابق 

أنشطة القطاعات الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي [1]

تشير تقديرات نشاط القطاعات الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي إلى أن الهيئات المؤسساتية (صناديق التقاعد، وصناديق التعويض وشركات التأمين) باعت خلال الربع الأول صافي نقد أجنبي بنحو 5.3 تقريباً. واشترى قطاع الأعمال والمقيمون الأجانب صافي نقد أجنبي بنحو 2 وبنحو 0.6 مليار دولار على التوالي.

حجم التداول - جداول ورسوم بيانية

حجم التجارة مع النظام المصرفي المحلي [2]

انخفض متوسط ​​حجم التداول اليومي خلال الربع بنحو 4.3% إلى مستوى 10.1 مليار دولار، وجاء الانخفاض الرئيسي نتيجة انخفاض حجم التداول اليومي في معاملات الخيارات.

انخفضت الحصة النسبية لغير المقيمين من حجم التداول مع النظام المصرفي المحلي (عمليات التحويل، ومعاملات الخيارات، وعمليات المبادلة) بنحو 5.3 نقطة مئوية لتبلغ حوالي 41.3% في نهاية الربع الأول.

 

معاملات النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بحسب الأدوات والقطاعات (بملايين الدولارات)

 

 

معاملات التحويل (1)

معاملات الصرف 1 (سواب) (2)

 معاملات الصرف 2 Cross Currency Swap (3)

معاملات الخيارات 3 (4)

إجمالي حجم التداول (1)+(2)+(3)+(4)

الربع الأول 2024 (معطى مؤقت)

الاجمالي

173,432

421,178

1,374

18,385

614,368

الإجمالي (متوسط يومي وفق 61 يوم تداول)

2,843

6,905

23

301

10,072

المقيمين الأجانب

53,789

194,246

941

5,562

254,538

منهم: مؤسسات مالية أجنبية

53,068

194,197

941

5,562

253,767

سكان اسرائيل

119,643

226,932

433

12,823

359,831

منهم: القطاع الحقيقي

39,301

24,015

132

6,402

69,849

         القطاع المالي

37,333

108,375

0

813

146,521

         المؤسسات (شركات التأمين)

21,867

78,893

156

2,880

103,796

         أفراد

2,669

222

0

123

3,015

         آخرون4

722

49

0

0

770

         آخرون 5

9,780

11,391

146

1,712

23,029

الربع الرابع 2023

الاجمالي

180,407

437,838

1,607

21,991

641,843

الإجمالي (متوسط يومي وفق 61 يوم تداول)

2,957

7,178

26

361

10,522

المقيمين الأجانب

58,549

240,538

579

7,555

307,220

منهم: مؤسسات مالية أجنبية

57,805

240,467

579

7,555

306,405

سكان اسرائيل

121,858

197,299

1,028

14,437

334,623

منهم: القطاع الحقيقي

42,231

24,952

143

6,390

73,716

         القطاع المالي

34,806

86,110

10

833

121,759

         المؤسسات (شركات التأمين)

20,778

74,098

660

3,620

99,156

         أفراد

3,109

499

0

159

3,768

         آخرون 4

744

71

0

0

815

         آخرون 5

12,661

8,802

116

2,660

24,239
             

 

 

 

 

 

 

 
 

1 سلسلة واحدة فقط من معاملة المقايضة، أي القيمة الاسمية للمعاملة (وفقًا لتعريفات بنك التسويات الدولية BIS)
 

2 سيتم احتساب الصناديق المتبادلة في معاملات Cross Currency Swap لغرض الحجم كسلسلة واحدة فقط، في الحالات التي يتم فيها خصم السلاسل (سيقان المقايضة) من بعضهما البعض
 

3 الـ National value. القيمة الوطنية الإجمالية لمعاملات Call و Put.
 

4 يشمل هيئات مثل مديري المحافظ والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الوطنية وتلك غير المدرجة في البنود الأخرى.
 

5 يتم تقسيم إجمالي التداول بين البنوك على اثنين.

 

تقدير حجم التداول الإجمالي[3] - النظام المصرفي المحلي والتقارير الأجنبية

 

يظهر تقدير النشاط الإجمالي في المعاملات مقابل الشيكل والمنعكس في تقارير الجهاز المصرفي المحلي والتقارير الأجنبية بأن الحصة النسبية لغير المقيمين من حجم التداول في معاملات التحويل (بدون معاملات المبادلة والخيارات) بلغت 81.5٪ في الربع الأول، حيث شكلت التداولات بين الأجانب 70.9% من حجم التداول، بمتوسط ​​يومي بلغ حوالي 10.1 مليار دولار.

 

 

 

الحصة النسبية من حجم التداول الاجمالي

الحجم الإجمالي (بملايين الدولارات)

المتوسط اليومي (بملايين الدولارات)

 

 

التداول بين الأجانب

التداول بين الأجانب والمحليين[4]

التداول بين النظام المصرفي المحلي والمحليين

الربع الأول 2024 معطى مؤقت))

 

حجم التداول في معاملات التحويل

70.9%

10.6%

18.5%

             614,335

             10,071

حجم التداول في معاملات المبادلة والخيارات

47.6%

24.4%

27.9%

             923,254

             15,135

الربع الرابع 2023

 

حجم التداول في معاملات التحويل

70.4%

11.8%

17.8%

             603,062

               9,886

حجم التداول في معاملات المبادلة والخيارات

49.5%

28.4%

22.0%

         1,081,257

             17,726

 

 

 

[1]  القطاعات الرئيسية المعروضة لا تشكل السوق بأكمله - لمزيد من المعلومات، راجع "نظام بيانات نشاط سوق الشيكل / العملات الأجنبية" في منشور نظرة احصائية لعام 2018

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/MabatStat2018/shekel.pdf

[2]  اعتبارًا من عام 2020، لا تشمل البيانات فروع البنوك الأجنبية في إسرائيل.

[3] إجمالي حجم التداول هو تقدير لإجمالي النشاط في المعاملات مقابل الشيكل، بناءً على تقارير الجهاز المصرفي المحلي والتقارير الأجنبية.

[4]  التداول بين الأجانب والمحليين يتضمن:      (1) تقارير أجنبية عن المعاملات مع السكان المحليين

(2) تقارير البنوك المحلية عن التداولات مع الأجانب