لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا

تطور سعر الصرف – تراجع الشيكل إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار في العالم.

خلال الربع الثاني، انخفض سعر الشيكل مقابل الدولار واليورو بنحو 2.1% و1% على التوالي. كما انخفض الشيكل بنسبة 1.3% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل، وفقاً لمؤشر سعر الصرف الاسمي الفعلي.

في المقابل، ارتفع سعر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في العالم (الشكل 2) خلال هذا الربع. ارتفع الدولار بنسبة 6.4% مقابل الين الياباني وبنسبة 1.1% مقابل اليورو. فيما تراجع بنحو 1.9% أمام الدولار الأسترالي.

تقلب سعر الصرف - زيادة في الانحراف المعياري الفعلي

 

ارتفع الانحراف المعياري للتغير في سعر صرف الشيكل/ الدولار - والذي يمثل التقلب الفعلي في سعر الصرف - خلال الربع بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى متوسط ​​قدره 11.5%.

حافظ الانحراف المعياري الضمني في خيارات سعر صرف الشيكل / الدولار المتداولة "خارج البورصة" - والذي يمثل التقلبات المتوقعة في سعر الصرف على مستواه وبلغ في نهاية الربع مستوى متوسط قدره 10.1٪.

لغرض المقارنة، بلغ متوسط ​​مستوى الانحراف المعياري الضمني في خيارات النقد الأجنبي في الأسواق الناشئة 9.8% في نهاية الربع، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وبلغ الانحراف المعياري في الأسواق المتقدمة خلال الربع 6.9%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية تقريباً مقارنة بالربع السابق (الشكل 4).

أنشطة القطاعات الرئيسية في سوق النقد الأجنبي[1]

 

تشير تقديرات نشاط القطاعات الرئيسية في سوق النقد الأجنبي إلى أن الهيئات المؤسساتية (صناديق التقاعد وصناديق التعويض وشركات التأمين) وقطاع الأعمال باعت خلال الربع الثاني صافي نقد أجنبي بنحو 0.5 و2.5 مليار دولار على التوالي. واشترى القطاع المالي وغير المقيمين صافي نقد أجنبي بمبلغ يقارب 1.4 و0.4 مليار دولار على التوالي.



حجم التداول - جداول ورسوم بيانية  

حجم التجارة مع النظام المصرفي المحلي  [2]

 

ارتفع متوسط ​​حجم التداول اليومي خلال الربع بنحو 5.3% إلى مستوى 10.9 مليار دولار، وجاء الارتفاع الرئيسي نتيجة ارتفاع حجم التداول اليومي في معاملات المبادلة.

ارتفعت الحصة النسبية لغير المقيمين من حجم التداول مع النظام المصرفي المحلي (عمليات التحويل، ومعاملات الخيارات، وعمليات المبادلة) بنحو 3.9 نقطة مئوية لتبلغ حوالي 45.1% في نهاية الربع الثاني.

 

 

 

معاملات النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بحسب الأدوات والقطاعات (بملايين الدولارات)

 

 

معاملات التحويل (1)

معاملات المبادلة 1 (Swap) (2)

 معاملات المبادلة 2 Cross Currency Swap (3)

معاملات الخيارات 3 (4)

إجمالي حجم التداول (1)+(2)+(3)+(4)

الربع الثاني 2024 (معطى مؤقت)

الاجمالي

172,878

446,475

1,628

22,817

643,799

الإجمالي (متوسط يومي وفق 59 يوم تداول)

2,930

7,567

28

387

10,912

المقيمون الأجانب

56,265

225,919

639

8,479

291,302

منهم: مؤسسات مالية أجنبية

55,671

225,919

639

8,479

290,708

سكان اسرائيل

116,613

220,556

989

14,338

352,497

منهم: القطاع الحقيقي

34,264

17,609

207

5,336

57,417

         القطاع المالي

37,946

85,432

29

438

123,844

         المؤسسات (شركات التأمين)

22,212

86,298

415

6,024

114,949

         أفراد

4,575

562

0

119

5,256

         آخرون4

594

0

0

0

594

         بنوك محلية5

8,287

16,174

96

2,049

26,605

الربع الأول 2024

الاجمالي

169,938

439,058

2,967

20,055

632,018

الإجمالي (متوسط يومي وفق 61 يوم تداول)

2,786

7,198

49

329

10,361

المقيمون الأجانب

52,245

183,037

1,777

7,600

244,659

منهم: مؤسسات مالية أجنبية

51,787

183,017

1,777

7,600

244,181

سكان اسرائيل

117,693

256,021

1,190

12,456

387,359

منهم: القطاع الحقيقي

34,822

17,050

65

5,735

57,672

         القطاع المالي

37,632

100,595

16

486

138,728

         المؤسسات (شركات التأمين)

23,425

105,132

534

3,913

133,005

         أفراد

4,124

223

0

120

4,467

         آخرون 4

458

20

0

0

478

         بنوك محلية 5

8,869

15,113

100

1,620

25,702
             

 

 

 

 

 

 

 
 

1 سلسلة واحدة فقط من معاملة المبادلة، أي القيمة الاسمية للمعاملة (وفقًا لتعريفات بنك التسويات الدولية BIS)

 

2 سيتم احتساب الصناديق المتبادلة في معاملات Cross Currency Swap لغرض الحجم كسلسلة واحدة فقط، في الحالات التي يتم فيها خصم السلاسل (سيقان المبادلة) من بعضهما البعض

 

3 الـ National value. القيمة الوطنية الإجمالية لمعاملات Call و Put.

 

4 يشمل هيئات مثل مديري المحافظ والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الوطنية وتلك غير المدرجة في البنود الأخرى.

 

5 يتم تقسيم إجمالي التداول بين البنوك على اثنين.

 

تقدير حجم التداول الإجمالي [3] - النظام المصرفي المحلي والتقارير الأجنبية

 

يظهر تقدير النشاط الإجمالي في المعاملات مقابل الشيكل وفقاً لتقارير الجهاز المصرفي المحلي والمراسلين الأجانب، أن الحصة النسبية لغير المقيمين من حجم التداول في عمليات التحويل (بدون عمليات المبادلة والخيارات) بلغت في الربع الثاني نحو 81%، حيث شكلت التجارة بين الأجانب نحو 71% من الحجم، وبلغت متوسطاً يومياً قدره 10.3 مليار دولار تقريباً.

 

 

 

الحصة النسبية من حجم التداول الاجمالي

الحجم الإجمالي (بملايين الدولارات)

المتوسط اليومي (بملايين الدولارات)

 

 

التداول بين الأجانب

التداول بين الأجانب والمحليين [4]

التداول بين النظام المصرفي المحلي والمحليين

الربع الثاني 2024 (معطى مؤقت)

 

حجم التداول في معاملات التحويل

70.6%

10.7%

18.7%

             608,620

             10,316

حجم التداول في معاملات المبادلة والخيارات

47.6%

24.5%

27.8%

             921,442

             15,618

الربع الأول 2024

 

حجم التداول في معاملات التحويل

71.5%

11.1%

17.4%

             646,390

             10,597

حجم التداول في معاملات المبادلة والخيارات

46.9%

29.5%

23.6%

             954,999

             15,656

 

 

 

[1]  القطاعات الرئيسية المعروضة لا تشكل السوق بأكمله - لمزيد من المعلومات، راجع "نظام بيانات نشاط سوق الشيكل / العملات الأجنبية" في منشور نظرة احصائية لعام 2018

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/MabatStat2018/shekel.pdf

[2] اعتبارًا من عام 2020، لا تشمل البيانات فروع البنوك الأجنبية في إسرائيل.

[3]  إجمالي حجم التداول هو تقدير لإجمالي النشاط في المعاملات مقابل الشيكل، بناءً على تقارير الجهاز المصرفي المحلي والتقارير الأجنبية.

[4] التداول بين الأجانب والمحليين يتضمن:       (1) تقارير أجنبية عن المعاملات مع السكان المحليين

(2) تقارير البنوك المحلية عن التداولات مع الأجانب